Text

Portfolio Analytics; An Introduction to Return and Risk Measurement

---

Ketika berkenalan dengan serangkaian topik yang berkaitan dengan industri perbankan, saya menyadari bahwa metode dan terminologi saintifik menggambarkan banyak aspek pasar keuangan dan bahwa banyak gagasan yang digunakan dalam keuangan memiliki latar belakang saintifik. Dalam kegiatan sehari-hari di industri keuangan, kita sering tidak menyadari bahwa konsep-konsep matematika sedang diterapkan. Penggunaan matematika berkisar dari manipulasi aritmatika dasar seperti menambahkan posisi pada akun atau menghitung pembayaran bunga hingga masalah yang rumit seperti investasi deret waktu atau optimalisasi portofolio. Dalam pandangan saya, hubungan antara sains dan matematika keuangan sangat jelas terlihat dalam analisis portofolio. Ilustrasi dari fakta ini adalah salah satu tujuan dari buku ini. Dalam industri manajemen aset tradisional, saya dihadapkan pada pernyataan seperti berikut ini: "Saya adalah seorang praktisi; saya tidak membutuhkan teori yang abstrak." Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Dengan menggunakan analisis portofolio, saya bermaksud untuk menjelaskan mengapa konsep-konsep yang didasarkan pada matematika dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan para partisipan dalam komunitas keuangan. Selain itu, pendekatan yang kami jelaskan di sini membantu menstandarkan terminologi dan memberikan penggunaan yang ringkas dari gagasan-gagasan tersebut. Pasar keuangan dibanjiri oleh data. Dengan kata lain, data tersebut secara harfiah diproduksi secara terus menerus. Dalam analisis portofolio, penggabungan dan rekonsiliasi data merupakan aspek penting. Kami berusaha menjawab pertanyaan "Informasi apa yang relevan dalam analisis portofolio?" dan untuk menjelaskan angka-angka yang digunakan untuk menilai portofolio tertentu. Dalam buku ini, gagasan dasar dalam analisis portofolio diperkenalkan dengan menggunakan notasi matematika. Untuk konsep dan ide yang lebih lanjut, kami membatasi penjelasan kami pada deskripsi intuitif. Buku ini tidak hanya menyajikan materi konvensional tetapi juga beberapa topik penelitian terkini dalam analisis portofolio. Kami juga merujuk pada literatur yang relevan untuk bacaan lebih lanjut. Karena pendekatan buku ini tidak bergantung pada pergerakan pasar dan kesimpulan pasar, buku ini memungkinkan kami untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dengan lebih jelas dan lebih akurat. Selain itu, kami hanya memperkenalkan alat yang paling penting untuk dapat menjelaskan materi dalam buku ini, memberikan definisi ad hoc dari pengertian matematika tertentu disertai dengan ilustrasi intuitif.

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

Springer Texts in Business and Economics (STBE)

Call Number

332.6 MAR p

Publisher

Zurich, Switzerland : Springer International Publishing., 2015

Collation

-

Language

English

ISBN/ISSN

978-3-319-19812-5

Classification

332.6

Content Type

text

Media Type

computer

Carrier Type

online resource

Edition

-

Subject(s)

Analisis dan Manajemen Portofolio

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Wolfgang Marty

Other Information

Cataloger

Erwin

Source

https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-19812-5

Validator

-

Digital Object Identifier (DOI)

-

Journal Volume

-

Journal Issue

-

Subtitle

-

Parallel Title

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment