Text

Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives; Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data

---

Dalam konteks keuangan dan pasar modal, teks yang Anda berikan membahas dua aspek utama, yaitu penetapan harga dan likuiditas derivatif yang kompleks dan terstruktur, serta penyimpangan tolak ukur risiko berdasarkan kredit dan data pasar opsi. Berikut adalah ringkasan untuk kedua aspek tersebut: Penetapan Harga dan Likuiditas Derivatif Kompleks dan Terstruktur: (a). Penetapan Harga Derivatif: Derivatif kompleks dan terstruktur mencakup instrumen keuangan yang rumit dan dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan tertentu. Penetapan harga untuk derivatif semacam ini melibatkan pemodelan matematis yang canggih dan kompleks untuk memperhitungkan berbagai variabel dan kondisi pasar. (b). Likuiditas Derivatif: Likuiditas merupakan faktor penting dalam pasar derivatif. Derivatif kompleks seringkali kurang likuid dibandingkan dengan instrumen keuangan yang lebih sederhana. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam menjual atau membeli derivatif tersebut tanpa memengaruhi harga pasar secara signifikan. (2). Penyimpangan Tolok Ukur Risiko Berdasarkan Kredit dan Data Pasar Opsi: (a). Penyimpangan Tolak Ukur Risiko Kredit: Risiko kredit merujuk pada risiko bahwa salah satu pihak dalam transaksi keuangan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penyimpangan tolak ukur risiko kredit dapat terjadi ketika penilaian risiko kredit tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atau ketika terjadi perubahan signifikan dalam kreditworthiness suatu entitas. (b) Data Pasar Opsi: Opsi adalah jenis derivatif yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Data pasar opsi, seperti volatilitas pasar, dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur risiko dan memperhitungkan kemungkinan pergerakan harga yang tiba-tiba. Jadi, teks tersebut menggambarkan kompleksitas dalam manajemen risiko dan penetapan harga instrumen keuangan yang kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap matematika keuangan, analisis risiko kredit, dan data pasar opsi menjadi kunci untuk mengelola risiko secara efektif dalam lingkungan pasar yang kompleks dan dinamis. Selain itu, pemantauan likuiditas derivatif kompleks juga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko.

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

Keuangan

Call Number

332.643 SCH p

Publisher

Hamburg, Germany : Springer International Publishing., 2016

Collation

-

Language

English

ISBN/ISSN

978-3-319-45970-7

Classification

332.643

Content Type

text

Media Type

computer

Carrier Type

online resource

Edition

-

Subject(s)

Pasar modal

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Mathias Schmidt

Other Information

Cataloger

Erwin

Source

https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-45970-7

Validator

-

Digital Object Identifier (DOI)

-

Journal Volume

-

Journal Issue

-

Subtitle

-

Parallel Title

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment