Image of State-space models with regime switching; Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications
Bookmark Share

Text

State-space models with regime switching; Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

"Baik model ruang-keadaan maupun model peralihan Markov telah menjadi jalur yang sangat produktif untuk penelitian empiris dalam ekonomi makro dan keuangan. Buku ini menyajikan kemajuan terkini dalam metode ekonometrik yang memungkinkan estimasi model yang memiliki kedua fitur tersebut. Satu pendekatan, dalam kerangka kerja klasik, memperkirakan fungsi kemungkinan; yang lain, dalam kerangka kerja Bayesian, menggunakan pengambilan sampel Gibbs untuk mensimulasikan distribusi posterior dari data."

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
Markov Processes
Call Number
519.23 KIM s
Publisher
Cambridge, Massachusetts; USA : Massachusetts Institute of Technology Press.,
Collation
1 online resource (xii, 297 pages)
Language
English
ISBN/ISSN
9780262277112
Classification
519.23
Content Type
text
Media Type
computer
Carrier Type
online resource
Edition
-
Subject(s)
Proses Acak atau Markov
Metode Monte Carlo
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other Information
Cataloger
erwin
Source
https://doi.org/10.7551/mitpress/6444.001.0001?locatt=mode:legacy;http://www.oclc.org/content/dam/oclc/forms/terms/vbrl-201703.pdf
Validator
erwin
Digital Object Identifier (DOI)
https://doi.org/10.7551/mitpress/6444.001.0001
Journal Volume
-
Journal Issue
-
Subtitle
-
Parallel Title
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment