Text

Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance

---

Di dunia yang didominasi oleh ketidakpastian, memodelkan dan memahami perilaku optimal agen adalah hal yang paling penting. Banyak masalah di bidang ekonomi, keuangan, dan ilmu aktuaria secara alami mengharuskan pengambil keputusan untuk mengambil pilihan di lingkungan stokastik. Contohnya termasuk konsumsi individu yang optimal dan pilihan pensiun, manajemen portofolio dan risiko yang optimal, lindung nilai, masalah waktu yang optimal dalam penetapan harga opsi Amerika, dan keputusan investasi. Teori kontrol stokastik menyediakan metode dan hasil untuk mengatasi semua masalah tersebut. Buku ini merupakan kumpulan makalah yang diterbitkan dalam Edisi Khusus "Applications of Stochastic Optimum Control to Economics and Finance", yang dimuat dalam jurnal open access Risks pada tahun 2019. Ini berisi tujuh makalah peer-review yang membahas model kontrol stokastik yang dimotivasi oleh pertanyaan-pertanyaan penting di bidang ekonomi dan keuangan. Setiap model didanai dan diperlakukan secara matematis secara ketat, dan metode numerik digunakan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Topik bab buku ini berkisar dari pengelolaan utang publik yang optimal hingga reasuransi yang optimal, opsi nyata di pasar energi, dan pilihan portofolio yang optimal dalam pengaturan informasi parsial dan lengkap. Dari sudut pandang matematika, teknik dan argumen teori pemrograman dinamis, teori pemfilteran, penghentian optimal, difusi satu dimensi, dan proses lompatan multi dimensi digunakan.

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

330.0151 FED a

Publisher

Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute., 2020

Collation

1 online resource (210 p.)

Language

English

ISBN/ISSN

9783039360598

Classification

330.0151

Content Type

text

Media Type

computer

Carrier Type

online resource

Edition

-

Subject(s)

Metode Matematika Ekonomi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Salvatore Federico, Giorgio Ferrari, Luca Regis

Other Information

Cataloger

Erwin Hendarto

Source

https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/68658

Validator

Erwin Hendarto

Digital Object Identifier (DOI)

10.3390/books978-3-03936-059-8

Journal Volume

-

Journal Issue

-

Subtitle

-

Parallel Title

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment